朱同学2021-04-25 00:42:12
朱同学不理解为什么long position就gamma大于0？
回答（1）
Kevin2021-04-25 09:31:06
Kevin同学你好！
期权本身的gamma>0。long option：+gamma>0；short option：-gamma<0。
以call 为例，delta = Δc/Δs，即期权图像上某一点的斜率。gamma = Δdelta/Δs，期权图像上该点处的convexity，即凸度，向下凸为正。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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