朱同学2021-04-24 16:12:35
朱同学theta要怎么理解？时间太久期权价值反而变小可以理解，但是特例怎么理解？
回答（1）
Kevin2021-04-25 09:26:34
Kevin同学你好！
theta是时间价值的衰减，因此一般是负值，随着到期时间越近，衰减越快，直到时间价值为0。
特例的意思，比如看跌期权执行价格10元，当前股价0元，但是还未到期，股价可能涨回去，所以时间价值此时为负，到期则会变为0。那么此时的theta为正，不再是衰减，反而是时间价值的“增加”。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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