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鸡同学2021-04-23 10:13:13

这题为什么要算这么多期，文章里不是说one-year libor吗？

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回答（1）

Sherry Xie2021-04-23 17:15:44

同学你好，one-year Libor的意思是告诉你，这个二叉树时间间隔一年，CR用的是一年期的折现率为基准。
 算法还是正常的用二叉树折现，但是要考虑call option对于现金流的影响~

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