朱同学2021-04-23 00:18:14
朱同学如果直接计算，usd的pv减aus的（pv*1.14/1.13），为什么算出来答案不对？步骤是对的吗？
回答（1）
Kevin2021-04-23 10:51:32
Kevin同学你好！
是aus的pv-usd的pv*1.13/1.14。这是从dealer的角度。
currency swap的期初名义本金应该相等，A$的系数是根据1A$计算的，$的系数是根据1$计算的，所以需要调整。dealer的本金是A$，所以A$不需要调整，要调整的是$。汇率形式是1.14 A$/$，在期初1A$的本金可以换到1A$/ (1.14 A$/$)=1/1.14 $，期末换回乘以1.13，因此乘以的调整系数是（1.13/1.14）。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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