兰同学2021-04-22 10:29:19
兰同学信息系数因为现金或者leverage会影响，怎么理解？
回答（1）
Sherry Xie2021-04-22 13:52:58
Sherry Xie同学你好， IR不会受到主动权重的激进程度影响，主动权重从ΔW变为CΔW（aggressiveness of active weights），即权重同时乘一个常数，不会影响IR。但是加cash or leverage 是属于无风险资产，risk free asset, 不是主动权重，所以会影响IR。
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