左同学2021-04-21 08:38:51
左同学为什么pod+pos不等于1
回答（1）
Vincent2021-04-21 09:48:31
Vincent你好
POD和POS不能这么算。因为POS是累计概率，POD是当期的联合概率。
POD=P（当期违约 I 之前没有违约）* P(之前没有违约）
P（当期违约 I 之前没有违约）是当期的条件概率，也就是hazard rate
P(之前没有违约）是至今为止的累计概率，也就是POS
所以我们算PODt = Ht * POSt-1
要合并，必须累计对累计，也就是（累加每期的POD）+ POS = 1
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