兰同学2021-04-20 10:22:54
兰同学第五题的答案解释是不是有问题，答案已经说了这个错了，然后解释又说对。我没看懂吗？
回答（1）
Kevin2021-04-20 10:39:31
Kevin同学你好！
答案没问题。
答案的大致意思是：Petsas说的swap是long interest rate call 和 put是不对的。long interest rate call同时short interest rate put才能合成一个plain vanilla swap。当浮动利率低于执行价格，call不执行，put被执行，支付一笔钱给put的long 方，等同于plain vanilla swap中，fixed rate超过floating rate，轧差后，支付fixed 方需要付钱一样。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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