yifan Hu2021-04-19 11:31:25
yifan Hu老师好 第60题怎么做？是什么思路？是用active risk squared = active factor risk + active specific risk 这个公式吗？谢谢。
回答（1）
Sherry Xie2021-04-19 18:18:08
Sherry Xie同学你好，这一题不需要计算，三个组合D/E/Z的方程已经知道了，直接观察就可以了。
其次我们要知道主动因子风险是指由于组合与基准对风险模型中指定因子的风险敞口不同而导致的主动风险平方的贡献。
所以Z组合的factor sensitivity 偏离benchmark是最少的，所以选择C。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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谢谢Sherry,是否题目里默认RS&P就是benchmark? 谢谢。
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看我的截图，题目中有说哈~
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