anina2021-04-18 19:01:50
anina这个题目如果是自己建二叉树，是不是用par rate 求出spot rate,spot rate 求出forward rate，比如说求出f1,1,拿f1,1 乘e^10%得到第一期二叉树上的上行利率数值，是这样吗？但是我算的跟书上不一样，是什么原因？ 1.7677%*e^10%=1.9536 %,不等于1.9442%
回答（1）
Vincent2021-04-19 11:37:15
Vincent你好
方法是对的。
因为书上所有的的sample都做过了calibrate(校正），也就是我们根据spot curve建出二叉树，然后拿一支国债来检验下，如果模型得到的价格不同于实际价格，会对模型的利率进行微调。
校正的过程书上没有体现出来。
所以会和你自己算的利率有点差异，这是正常的。
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