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anina2021-04-18 14:50:21

算风险敞口的价格部分时用的折现率时为什么是无风险利率？比如第四期exposure=P4,相当于在t=4 时将该债券卖掉的价格，用DCF的话，由于分子是全部的现金流100，那分子应该用该公司对应的折现率呀，不应该是无风险利率吧

回答（1）

Vincent2021-04-19 16:54:29

你好，因为风险不能计算两次。

债券 的违约风险我们已经通过LGD和POD体现出来，所以折现exposure时不用再考虑了。

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