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鸡同学2021-04-18 13:51:49

为什么红框里的最括号前要加负号而另外两个duration计算的时候都不需要加呢？

回答（1）

Vincent2021-04-19 16:51:43

你好

因为和债券价格变动的负号相互抵消了

比如，Dc, y1上升1%，P1下降1，也就是-1
y10上升1%，p10下降10，也就是-10
于是价格变动是 （-1-10）等于-11，然后和前面的负号相互抵消，等于+11
Dc=11/300/0.01=3.667

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