anina2021-04-17 16:39:27
anina我想问一下，这个表格当中的具体数字是怎么计算出来的，比如coupon是2%时，第30年的Key rate duration怎么计算出来的？coupon是8%对应的第10年的key rate duration 怎么计算出来的？式子怎么列？
回答（1）
Vincent2021-04-19 16:44:11
Vincent你好
比如KRD30是将30年期利率变动1%，同时要求其他期限利率不发生变动，然后计算此时整个债券的价格变动了多少。
再根据公式： 久期=债券价格变动%/30年期利率变动%来求出。
那么2%coupon和10%coupon的债券价格肯定不一样，价格的变化也不一样，等于是2个债券，那就要计算两次。
本题sample中的KRD作为样例，其具体数字计算不包含在sample中，缺少条件，我们是反推不出来的。
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