兰同学2021-04-16 19:58:58
兰同学算出来价格和市场价格基本相等，而且答案算到利率和表格给的有区别，怎么回事？
回答（1）
Vincent2021-04-19 16:34:45
Vincent你好，基本相等，也就是有微小差异，本题中题干说了该公司的策略是发现定价中的small diff来套利（exploit small price difference,原文第一段第二句话)。所以，尽管小还是有套利机会。
这里strip折现之和是103.49， 债券价格103.5，于是存在了0.01的价差。可以套利。
你看错表格了，基于表1，表1中的spot rate, 来折现strips。
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