anina2021-04-14 16:05:50
aninaLIBOR-OIS spread低，代表拆借利率高还是低？ OIS不是拆借利率吗？OIS高，这个LIBOR-OIS spread不应该是低吗？
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Sherry Xie2021-04-14 17:19:28
Sherry Xie同学你好，
IBOR-OIS利差被用于反映银行间流动性风险。利差低，流动性风险低；利差高，流动性风险高，这时银行的借贷意愿较低。LIBOR和OIS期限不同，OIS是隔夜，Libor时间跨度更长，因此LIBOR-OIS利差中也反映了期限风险。
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为什么利差高，流动性风险高？利差高就相当于LIBOR高，OIS低，说明3个月的拆借利率高，隔夜拆借利率低，流动性到底是看哪个利率？
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LIBOR-OIS 的整体差值才是spread, 我们称为LIBOR-OIS spread, ，spread大，说明LIBOR很高，而OIS基本稳定，说明市场上存在流动性缺失。
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