anina2021-04-14 12:39:48
aninaI-spread 又叫线性插补spread, 插补的是谁?插补的是公司债收益率还是swap rate？前面不是说swap rate是OTC交易的，不同期限的swap rate都有吗？
回答（1）
Vincent2021-04-14 15:44:18
Vincent你好，是swap rate是线性插补得到的。
各国间的情况不同，越是OTC交易活跃的市场，可用的期限就越多。那对于没有的期限，就只能使用线性插补得到。
所以如果某国市场越不活跃，差的期限越多，就只能越多地使用线性插补，那么该国这条swap curve就偏差越大。
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