方同学2021-04-14 00:21:00
方同学我记得美式看涨期权是不会提前行权的啊，美式看涨不是和欧式看涨一样么？
回答（1）
Kevin2021-04-14 08:57:21
Kevin同学你好！
是的，美式期权一般不会提前行权，行权意味着放弃未来可能的波动性带来的收益。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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那为什么美式看涨还要计算两个节点的值比对呢？不应该和欧式一样只计算最后带节点就可以么？还是CFA和FRM对这点的计算要求不一样？
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同学你好！
美式期权有没有这个权利和会不会行使这个权利是两回事。
如果和欧式期权一样计算，那么相当于没有考虑提前行权这个权利的价值。
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我记得当时学frm的时候就不计算中间节点啊，只需计算最后节点，美式看涨不是只有在大量分红的时候才可能提前行权么？
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同学你好！
不用纠结FRM怎么计算，按照CFA考纲的要求计算即可。
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