张同学2021-04-13 19:43:29
张同学为什么不是105.3/1.053而直接用100来算呢，老师说是因为折现率等于coupon rate的原因，我还是有点不明白
回答（1）
Sherry Xie2021-04-14 10:58:51
Sherry Xie同学你好， 因为这一题coupon rate有cap, 所以year 2 up node的coupon从7.2变成了6.5， 106.5用折现率7.2%往前折现一期，得到99.35.
Year 2 down node coupon rate没有触及到cap，所以保留5.3， 因此是105.3用5.3%利率折现，所以得到的还是100。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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