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Monica2021-04-12 07:33:43

既然价值型股票的风险实务中小于成长型股票，为什么不用成长型R减去价值型R直接得到正数值呢

回答（1）

Chris Lan2021-04-13 10:23:44

同学你好
小市值因子就是小盘的回报减大盘的回报算提取出来的。而且SMB其值可正可负，并不一定大盘股回报就要低于小盘股，我们原版书上基于美国的历史数据来看，其实大多的时间还是大盘股表现好一些的。

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