赵同学2021-04-11 09:20:14
赵同学如何从原题判断的 price return = 0 ？ backwardation 是从中间42- 41.5- 40.8- 39.7 来判断的么？ collateral return 是如何判断的？
回答（1）
Chris Lan2021-04-13 13:35:20
Chris Lan同学你好
price return等于0是因为在20X1年和20X2年的price curve是一样的。这就说明FP价格没有发生变化。看我给你的截图，你就明白了。
collateral return是抵押品的回报，这个一定是正数，当price return等于0的时候total return就只取决于roll return和collateral return。如果roll return也大于0，那就说明total return大于collateral return。
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