郑同学2018-04-24 00:01:34
郑同学老师你好，Case 2，第八题，问Stellar股票的variabilty和CPIENG之间的关系，难道不是cross-sectional么？ time serial是利用X的历史数据算出来X的estimation，但这个显然是variability和CPIENG change之间的关系，应该是regression吧
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Vincent2018-04-24 09:42:34
Vincent同学你好， 这里是用两个时间序列数据做回归，题目要问的是这个数据是横截面数据还是时间序列数据，题干中表明数据是monthly数据，这一定是时间序列数据。横截面数据是拿同一时间的多个资产来比较。
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