胡同学2021-04-09 19:24:46
胡同学statement3中，之前的case：Katrina Black的第五题中说过用binomial intestest rate tree计算出来的债权价格如果不等于用spot rate得到的债权价格，就要对二叉树进行校准，使得两者计算价格一致。老师讲解说这里存在套利机会，是不是有问题？这个套利是不存在的吧
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Sherry Xie2021-04-12 15:13:18
Sherry Xie同学你好，
用Binomial interest rate tree算出来的是理论价格，如果市场价格不等于理论价格的话，是有套利的机会呀，没有问题。
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请老师看一下case：Katrina Black 第五小题，解析中说构建的利率二叉树是要按市场价格进行校准的，如果说将二叉树计算得到的价格作为理论价格，如果市场价格不一致就可以套利的话，那选项B的话，就应该是正确了
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task1的意思是说， 二叉树已经和市场价格进行了校准，所以现在市场价格=理论价格，不存在套利空间。 所以不能选B，B的情景是发生在没有校准前。
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