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sunny2021-04-08 21:37:29

老师，为什么本金和coupon用的概率不一样？

回答（1）

Sherry Xie2021-04-09 10:25:08

同学你好，在计算各时点的Exposure时，要考虑各期的Coupon，由于浮动利率债券在不同的时点其coupon也不相同，因此要以相关时点的利率发生的概率为权重，并要考虑quoted margin的情况下，计算加权平均的Coupon。

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