12021-04-08 13:14:00
1no more than不就是最大损失了么 哪里错了没懂谢谢
回答（1）
Sherry Xie2021-04-09 10:58:57
Sherry Xie同学你好，
VaR分为两种解读，从分布左侧和从分布右侧，左侧对应小概率和最小损失（minimum or at least）；右侧对应大概率和最大损失（maximum or no more than）
there is a 5% chance the portfolio will lose at least $6.5m in one day.
Alternatively, we are 99% confident that the portfolio will lose no more than $6.5m in one day. （分位点右侧还有gain，因此要表述为，如果发生损失，损失是多少）.
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
请为乘风破浪的自己【点赞】，让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（6）
- 追问
-
什么叫分为点右侧还有gain？那应该c怎么表述？还是没懂c为啥错？
- 追答
-
因为C包括右边95%的gain部分，所以正确描述是如果发生损失的情况下，损失会有多少。 要强调一个如果损失，这几个词。
- 追问
-
大概率下要强调如果有损失这个词么 ？5%小概率情况就需想要强调了么？如图这个b上课讲的例子也没说要强调啊 能把c完整正确的句子给我么还是没懂
- 追问
-
而且b也没说在one day 下啊为啥是正确的？谢谢
- 追答
-
这一题协会勘误了，看截图，需要加上5% for one day. 所以B选择中 five percent of the time, 这个time就是for one day,
- 追答
-
不建议从右尾来分析，不严谨。 在c选项前面加上If it has loss....就可以了。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片