兰同学2021-04-08 10:33:48
兰同学百题数量的case5的第6题我认为存在多重共线性，因为JPY/USD这个因为不显著，请解释是不是答案错误
回答（1）
Kevin2021-04-08 10:41:43
Kevin同学你好！
多重共线性的判断主要看：
1.回归系数的t检验均不显著，F检验和R^2比较显著；
2.两个自变量之间的相关系数的绝对值大于0.7。
符合其中任意一个，即有多重共线性的问题。
本题中，NASDAQ return是显著的，因此不存在多重共线性问题。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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t=0.981919不显著啊，但是R2很显著
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case6的第6题
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同学你好！
是所有（划个重点）t检验均不显著，F检验和R^2较显著。
本题NASDAQ return的t-Statistic是8.617173，p-value是0.000000，是显著的。所以不存在多重共线性。
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