万同学2021-04-08 06:04:37
万同学老师，这句话还是不太理解，请解释一下。为什么会incosistent，为什么standard error会发生变化？
回答（1）
Kevin2021-04-08 10:53:10
Kevin同学你好！
比如y = 1+1.5x1+2x2省去了一个x2，那么回归出来可能就是y = 1.5+1.9x1，即使数据再多，x1的系数也无法依概率收敛到真实值，所以这是不一致性。
如果两个变量相关，standard error的分母会包含（1-r^2）,其中r是相关系数，可以看到如果有很强的多重共线性，r接近于1，那么standard error会很大，甚至是趋于无穷。所以省去了一个变量，standard error的分母会改变，也无法依概率收敛到真实值，也体现了不一致性。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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“如果两个变量相关，standard error的分母会包含（1-r^2）”，这里为什么“standard error的分母会包含（1-r^2）”呢？
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同学你好！
这是从数学上推导出来的，考试不要求。如果感兴趣可以参考计量经济学教材。
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