xiaoyemaohj2021-04-07 00:36:04
xiaoyemaohj基础款讲的隐含波动率是通过bsm model反推出来的。这道题通过model反推出来的怎么又成了历史波动率了？
回答（1）
Kevin2021-04-07 10:44:30
Kevin同学你好！
期权的市价输入BSM，反推出的是implied volatility。
BSM根据historical volatility，得到了期权的value。
即implied volatility对应市价，historical volatility对应value。如果implied volatility>historical volatility,则市价>value。反之，如果市价>value，implied volatility>historical volatility。
本题value>市价, historical volatility>implied volatility。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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