轻同学2021-04-06 10:49:53
轻同学百题衍生品第三个case，第4题，用买卖权评价公式来判定Rf对期权价格的的影响。C=S+P-X/（1+Rf）^T;Rf上升，P下降，X/（1+Rf）^T也下降，C怎么上升，这里不理解。
回答（1）
Kevin2021-04-06 13:41:15
Kevin同学你好！
建议从BSM角度看，𝐶_0=[𝑆_0×𝑁(𝑑_1)]−[𝑋×𝑒^(−𝑅_𝑓^𝑐×𝑇)×𝑁(𝑑_2)]，𝑅_𝑓上升，右边下降，因此C上升。
从put call parity看，C = P+S-K，P下降，K下降，要得到C上升，无非是K下降更多，但这是从结论倒推得到的，没有太大的意义。所以还是BSM角度更直观。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
明白了，谢谢老师
- 追答
-
不客气 继续加油哈~
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片