轻同学2021-04-06 10:13:46
轻同学百题衍生品第3个case，第2题。给treasury bond的期货定价，So为何用156000.题目有说刚付过coupon，这个bond是15年到期，若付过coupon，到期时间就不是15年，那么这个bond现在的价格应该不是156000才对。这里不理解。 另外：若都是这样算的话，那不管过多少期，So都用bond最开始的定价吗？
回答（1）
Kevin2021-04-06 13:52:14
Kevin同学你好！
1.比如20年到期bond，过了5年，刚付过coupon，一个future以该bond作为标的资产，future8个月到期。没有规定一定要刚发行的bond。
2.S0是bond当前的clean price。题目给什么就代入即可。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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好的，谢谢老师
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不客气 继续加油哈~
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