Sherry Xie2021-04-06 09:45:02

同学你好， aggressiveness of active weight不影响SR， 这里是active weight 的aggressiveness。
Sharpe ratio的重要结论：以无风险利率进行借贷，不会影响组合的夏普比率（夏普比率不变），即cash addition和leverage不会影响sharpe ratio。

关于IR：
主动权重从ΔW变为CΔW（aggressiveness of active weights），即权重同时乘一个常数，不会影响IR，即基金经理的激进与保守程度不影响IR；
组合中加减一个benchmark组合是不会影响这个组合的IR的，但是cash addition和leverage是会影响IR的（不影响sharpe ratio的现金和杠杆因素，却会影响IR）


希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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