王同学2021-04-04 12:48:59
王同学老师，这里讲到的多个时间序列回归，是一般的多元回归吗？ 这个是不是跟前面讲的AR模型不一样了。
回答（1）
Kevin2021-04-06 10:00:46
Kevin同学你好！
1.不是一般的多元回归，是多个时间序列建模，比如yt = 1 + 2xt。而一般的多元回归是y = 1 + 2x1 + x2（x不是时间序列）。
2.是的，AR模型是单个时间序列的建模，xt = b0+b1xt-1+...
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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