赵同学2021-04-04 00:14:51
赵同学A 如何解释？
回答（1）
Kevin2021-04-06 10:56:16
Kevin同学你好！
利率上涨时，𝑉_𝑝𝑎𝑦𝑒𝑟上升，所以应当买入payer swaption。（记住即可，考试最多考到这里，PS:利率下跌，𝑉_receiver上升）
𝑉_𝑝𝑎𝑦𝑒𝑟=𝑁𝑃×(𝐴𝑃)×𝑃𝑉𝐴[𝑅_𝐹𝐼𝑋×𝑁(𝑑_1)−𝑅_𝑋×𝑁(𝑑_2)]
payer swaption可以看成是swap（𝑅_𝐹𝐼𝑋）- bond（𝑅_𝑋）。A选项错在说反了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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