王同学2021-04-03 18:31:58
王同学老师，为什么备择假设是g<0，即b<1呢？视频中老师解释是希望序列收敛。但时间序列不应该是该怎么样就怎么样么，不是依据希望所得。而且b1不等于1，并不代表一定小于1啊。
回答（1）
Kevin2021-04-06 09:17:24
Kevin同学你好！
g>0时，时间序列就是非平稳的序列，违反了协方差平稳的假设。比如x_t=1+2*x_t-1+ε，x_t会趋向于无穷。
因此第一步是要先判断AR模型是否协方差平稳，平稳，那么g必定小于等于0；判断完成后才有检验单位根这个步骤，也就是判断g是等于0还是小于0。是这么一个过程。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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谢谢老师的回答。但是您看在假设检验中，老师的原假设只是=0，拒绝了原假设只能说是不等于0，如何推出来g就大于0呢？
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同学你好！
第一步是要先判断AR模型是否协方差平稳，平稳，那么g必定小于等于0；
在g小于等于0的前提下（划个重点），才有检验单位根这个步骤，也就是判断g是等于0还是小于0。
这时候进行假设检验，无非就两种假设，g小于0或g等于0。（不是从g=0，反推出g不为0这个备择假设。）
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老师，您最新回复里，第一步判断是否协方差平稳，这个是如何判断的呢？
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同学你好！
可以通过直接观察数据的散点图，比如有明显的向上趋势，说明g>0，那么就不符合协方差平稳。
只有数据大致符合协方差平稳的前提下，再判断g是小于0还是等于0。
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