朱同学2021-03-31 08:33:08
朱同学tracking portfopio除了敏感系数b以外，不是也需要截距项a和benchmark一致吗？或者a不同，b也可以不同吧？
回答（1）
Sherry Xie2021-03-31 11:15:03
Sherry Xie同学你好， 截距项alpha是 active return, 所以不需要考虑，Tracking portfolio 只要保证敏感程度和benchmark porfolio一样就行了。如果有alpha, 就代表其实投资组合没有完美tracking portfolio, 因为存在超额收益。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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