Phyllis2021-03-30 04:54:54
Phyllis老师 Q3. 这道题计算CVA为什么折到了t=1时间点，但VND确是算t=0时间点的。时间不同怎么能噶差呢 是不是算错了？而且这里老师还强调在t1时间点的PV要加入一笔coupon
回答（1）
Sherry Xie2021-03-30 13:46:16
Sherry Xie同学你好， CVA是信用风险的现值（预期损失的现值之和），违约只有在未来的时间点发生，所以0时间点还不存在违约。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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