Phyllis2021-03-30 01:21:34
Phyllis老师 第四题计算ｂｏｎｄ２的value，全文通篇没有提及债券期限为何默认是３年呢？此外，这里ｂｏｎｄ２是百慕大期权 而计算ｖａｌｕｅ时并没有考虑特定日期提前赎回的情况，这不太对吧？
回答（1）
Sherry Xie2021-03-30 14:45:36
Sherry Xie同学你好，
year0对应的是0-1时点的利率，year1对应的是1-2时点，year 2利率对应的是2-3时间点，所以这是一个三年期债券.
BOND2是callable bond 在第一年和第二年可以赎回。
Vasicek和CIR模型都假设一个因素，短期利率，即只有短期利率一个因素影响收益率曲线的变动
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