Phyllis2021-03-29 22:51:44
Phyllis老师，国家A中future spot rate=current forward rate, 这不符合up-ward slope的要求呀。这是只是平行移动吧。其次，之前强化班没有stable的概念呀。只有两点：upward & maturity>invest horizon. 请问stable从何而来又该如何理解？
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Sherry Xie2021-03-30 16:47:46
Sherry Xie同学你好，
未来的即期利率等于现在的forward rate表示利率曲线是不变的，比如说现在时间点上，看3年后rate是10%， 然后真正过了3年就是10%，所以是stable。是同一条曲线，没有任何移动。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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好的老师，可是老师 预期准确并不能说明是upward的呀，为何选了A呢
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因为第一句话提到的是government yield curve ...during the last few years, 国债曲线都是upward，虽然有可能会倒挂，但是不可能是持续few years, 所以推断出是upward sloping。
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