Phyllis2021-03-29 22:11:41
Phyllis老师 您看红色笔的字。Vasicek model和CIR model怎么能是利率的平行移动呢？由于均值回归 这两个模型应该是非平行移动才对呀。老师这里讲错了吧
回答（1）
Sherry Xie2021-03-30 14:02:57
Sherry Xie同学你好， 这两个模型是均衡期限结构模型，即使用基本经济变量（一个或多个）来描述期限结构动态的模型。Vasicek和CIR模型都假设一个因素，短期利率，即只有短期利率一个因素影响收益率曲线的变动。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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