Phyllis2021-03-28 04:49:25
Phyllis不好意思老师。请问两年期的par rate等于两年期的YTM吗？等于两年期的spot rate吗？（还是说除了一年期以外的 其他都需要单计算par rate 以及 YTM和 spot rate这样？
回答（1）
Sherry Xie2021-03-29 12:01:20
Sherry Xie同学你好，对于par bond来说，PV=FV, 所有Coupon rate = YTM, 而coupon rate=par rate. 所以对于两年期的Par bond, CR=YTM=PR， 但是spot rate每一期都不一样， 所以需要逐一计算。 把我另一问的例题弄懂就行了。这种计算就是非常规矩，不会有什么变形。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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