Sherry Xie2021-03-29 09:36:08

同学你好，
Z-spread: is the constant basis point spread that would need to be added to the implied spot yield curve so that the discounted cash flows of a bond are equal to its current market price. Z-利差（Zero-Volatility Spread）：是一个固定的基点差，需要添加到隐含的即期收益率曲线中，使得债券的折现现金流等于当前的市场价格。
Z-spread=Spot rate  Corporate  -Spot rate of Treasury

G spread= YTM of  Corporate- YTM of Treasury

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