Sherry Xie2021-03-22 18:47:04

1. Delta

The call delta increases from 0 to 1 as stock price increases：随着股价上涨，Delta_call从0增加到1

The delta of a put option is the call option’s delta minus one， 所以Delta_put从-1到0


2. Vega
看涨期权和看跌期权多头头寸的Vega均为正，即call option和put option与波动率都是正相关，波动率上升，call option和put option的价值都会上升.

3, Gamma
 Gamma在at-the-money时最大
如果期权处于深度价内或深度价外时，gamma接近于0

Greek取值范围这个知识点，在衍生品科目的R38