兰同学2021-03-21 22:25:32
兰同学我怎么觉得应该是B，three month libor loan beginning in six months，也就是这个合约6个月开始，3个月期限，也就是总共9个月，麻烦老师解释一下？
回答（1）
Kevin2021-03-22 10:11:28
Kevin同学你好！
题目问的是view，即题干的这句：Solomon forecasts the three-month Libor will exceed 0.85% in six months and is considering using options to reduce the risk of rising rates.
那么对应FRA，应该是6x9的FRA，6时点结算，而不是9时点结算。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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