兰同学2021-03-21 16:13:13
兰同学16题的答案怎么有个1.1%？银行收到的钱应该是floating 部分，也就是libor (6个月，因为6*9的9个月过去了3个月，因此用6个月的current libor，也就是0.95%*180/360)，麻烦解释一下，答案看不懂
回答（1）
Kevin2021-03-22 10:18:48
Kevin同学你好！
表7后还有一段话，Three months later, the 6 × 9 FRA in Exhibit 6 reaches expiration, at which time the three-month US dollar Libor is 1.10%。
计算公式相当于签一个反向合约，两者轧差进行折现。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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