金同学2021-03-21 10:41:08
金同学百题chapter2，case6。 没有serial correlation，这个我理解，DW=2.02。 但是，为什么在判断多重共线性时，只考虑了NASDAQ的t统计量，而不考虑JPY/USD的t统计量。JPY/USD的系数不显著区别于0。这个题，我选的是A。
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Kevin2021-03-22 09:37:24
Kevin同学你好！
多重共线性的判断主要看：
1.回归系数的t检验均不显著，F检验和R^2比较显著；
2.两个自变量之间的相关系数的绝对值大于0.7。
符合其中任意一个，即有多重共线性的问题。
本题中，NASDAQ return是显著的，因此不存在多重共线性问题。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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