Jeffrey2021-03-19 00:36:37
Jeffrey老师，时间序列模型去检验自相关、检验条件异方差，在实务中的经济意义是什么？前者的话，我理解是为了发现季节因素吗？ 后者的话，我一直不太明白，因为在讲回归模型时，课上是举例了股票的momentum effect，看残差与x的相关性，这个逻辑okay。但时间序列中，去分析残差和滞后一期的相关性有什么意义？
回答（1）
Kevin2021-03-19 09:58:45
Kevin同学你好！
1.模型都是有假设前提的，AR模型的三大假设，无序列自相关，协方差平稳和无条件异方差。如果违反，模型就不能用了。这就是实际使用时需要检验是否满足三大假设的意义。
2.季节性因素是发生序列自相关的原因，所以如果存在，需要修正模型。目的始终是为了能够正确使用模型。
3.模型假设的是x和残差不存在序列自相关，检验中使用残差之间的相关系数替代了x和残差的相关系数，因此如果存在自相关，违反了模型假设，需要修正模型。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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