12021-03-18 13:06:48
1trend model指的二元回归么 那他也有可能有自相关问题啊 用DW来检验么 为什么这里说有自相关 就一定是AR模型？AR不是叫自回归么 难道一个意思？
回答（1）
Kevin2021-03-18 13:23:03
Kevin同学你好！
1.trend model不是二元回归，课上有专门介绍的，是t作为自变量的模型；如果不是t为自变量，就不是trend model；
2.如果有自相关，是用DW检验；
3.不是trend model的理由见1；
4.当存在回归方程存在序列相关时，解决的办法就是用时间序列中的AR模型建模。本题中该序列有指数趋势，所以先采用取对数、差分的方法，使得该时间序列成为平稳序列，然后再使用AR模型。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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