Jeffrey2021-03-18 08:36:12
Jeffrey老师，这边的IR，指的是构成这个新portfolio里面的active portfolio的IR吧？对于新portfolio，它的SR*和IR* 有什么联系吗？
回答（1）
Sherry Xie2021-03-18 10:12:38
Sherry Xie同学你好，对于一个主动管理的风险资产组合，它将投资分配在主动管理组合和跟踪基准的基准组合两部分。对于这样的组合，它的夏普比率的平方等于基准的夏普比率的平方加上信息比率的平方，说明一个基金经理能够产生的一个组合的SR取决于两个能力：挑选基准的能力（SRB）和自身的主动管理的能力（IR）。 所以IR衡量主动管理能力，是来源于active portfolio.
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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