赵同学2021-03-16 16:42:26
赵同学此题，第一问，我可以直接看sharp ration V（0.44）大，选 fund II 么？
回答（1）
Sherry Xie2021-03-16 18:29:10
Sherry Xie不可以的，因为SR里面是和无风险资产进行对比，而IR是benchmark portfolio进行对比，而第一问说了是combine with the passive benchmark portfolio， 所以要看IR.
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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我能理解您说的意思，但是我有两个问题：1. 最优组合的建立不就是在找risky asset portfolio with the Max SR 么？2. 如果可以比，我是不是要用主动组合的SR去比？（主动组合SR比的实际还是IR，对么？）
另，3想问IRa大于IRb，能推出SRa大于SRb么？还需要别的给定条件么？
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第二问，涉及到的这个公式里面的IR是指新组成的基金组合的IR，对么？不是第一问中risky asset Fund ii的IR？
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1. 最优组合的建立不就是在找risky asset portfolio with the Max SR 么？2. 如果可以比，我是不是要用主动组合的SR去比？（主动组合SR比的实际还是IR，对么？）--------对于一个主动管理的风险资产组合，它将投资分配在主动管理组合和跟踪基准的基准组合两部分。对于这样的组合，它的夏普比率的平方等于基准的夏普比率的平方加上信息比率的平方，这个式子说明一个基金经理能够产生的一个组合的SR取决于两个能力：挑选基准的能力（SRB）和自身的主动管理的能力（IR）。所以是看IR。
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IRa大于IRb，能推出SRa大于SRb么？还需要别的给定条件么？---IR=SR的先前条件是，benchmark组合的收益率是riskless rate（常数）。
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第二问，涉及到的这个公式里面的IR是指新组成的基金组合的IR，对么？不是第一问中risky asset Fund ii的IR？--- 是New fund III (active portfolio）的IR。
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