赵同学2021-03-16 16:36:37
赵同学1. 横截面相关性和时间序列相关性，是在rou 大于0 时产生是么？那用辨认什么时候是横截面的、什么时候是时间序列的么？ 2. 绿色横线的那段话，如何理解？
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Sherry Xie2021-03-16 18:44:38
Sherry Xie因为使用衍生品来对冲风险的时候，会使得rou小于0，两次预测之间是负相关，所以BR就会大于N。
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横截面数据，例如不同公司发行的债券都受到利率风险和信用风险的影响。
时间序列就是同一个资产在时间轴上的不同时期的预测。
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横截面相关性和时间序列相关性，是在rou 大于0 时产生是么？
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rou是代表每两次预测的相关系数，所以这里rou是大于1的。
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