栾同学2021-03-15 18:42:50
栾同学老师 这里为什么有 unit root呢？exhibit 1 t-stats. 不是都没有 autocorrelation, 而上一题也是 cov. Stationary, 所以这个 unit root 是怎么看出来的呢？
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Kevin2021-03-16 08:50:55
Kevin同学你好！
根据表1，t-statistic都小于critical value，因此不能拒绝原假设t-statistic=0，即斜率和截距均为0。因此regression 2变成yt=εt。又 yt = xt – xt–1，即原数列为xt – xt–1=εt，移项得xt = xt–1+εt。存在单位根。（注意这道题是问原数列哈）
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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老师，那个DF test 我每次都绕不清楚，我可以这么认为吗：
h0: b1=1, Ha: b1 does not =1;
Since all T. S < CV, fail to reject b1=1, therefore there is unit root
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同学你好！
考试时严格按照DF test来，H0: g=0 ，Ha: g<0 。如果选项选的不是g，而是b，不给分。而且要注意备择假设，是g<0，不是g=0。
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谢谢老师的提醒⏰
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不客气~加油哈
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