兰同学2021-03-15 15:32:37
兰同学第二题的答案不懂，能否仔细解释一下？
回答（1）
Sherry Xie2021-03-15 17:07:29
Sherry Xie同学你好，Stock的delta是1， 要使组合的delta=0.9, 那么新加入的option的delta得小于0.
然后call的delta是在0到1之间，put是在-1到0之间。然后我现在要小于0的delta, 因此要么是short call, 要么是long put.
delta是衡量underlying security变动一个单位，option value变动多少个单位的衡量工具。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。
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